Kontakt
Jak nakupovat
Doručení
Nákupní rádce
Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models
Angličtina
553 b
30 dní na vrácení zboží
Zákazníci také koupili
/
Brožovaná
980
Kč
/
Brožovaná
424
Kč
This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain Monte Carlo methods), and the long available analytical results of Bayesian inference for linear regression models. It thus covers a broad range of rather recent models for economic time series, such as non linear models, autoregressive conditional heteroskedastic regressions, and cointegrated vector autoregressive models. It contains also an extensive chapter on unit root inference from the Bayesian viewpoint. Several examples illustrate the methods.
Informace o knize
Angličtina
Kategorie
Darujte tuto knihu ještě dnes
Je to snadné
1 Přidejte knihu do košíku a zvolte doručit jako dárek 2 Obratem vám zašleme poukaz 3 Kniha dorazí na adresu obdarovanéhoMohlo by vás také zajímat
/
Brožovaná
222
Kč
/
Pevná
1 150
Kč
Ahoj! Jsem Libroamiko, tvůj knižní rádce.
Jak ti můžu pomoct?