Nehodí se? Vůbec nevadí! U nás můžete do 30 dní vrátit
S dárkovým poukazem nešlápnete vedle. Obdarovaný si za dárkový poukaz může vybrat cokoliv z naší nabídky.
30 dní na vrácení zboží
Pour prévoir l'évolution de la valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilités par rapport aux différents paramčtres de marché -les grecs- constitue un véritable obstacle pour le gestionnaire, particuličrement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent". Ce travail, qui s'appuie sur la méthode de la Différentiation Algorithmique en mode Adjoint conjuguée aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, précis et en temps réel des sensibilités des portefeuilles. Réalisé dans les bureaux de NATIXIS, il a été ensuite généralisé aux stratégies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix", "Average Down", "Trend Following"). Cet ouvrage met ŕ la portée des professionnels ainsi que les chercheurs, ŕ travers l'élaboration rigoureuse d'un résultat au clic, une méthode intéressante de gestion des risques financiers.