Kontakt
Jak nakupovat
Doručení
Nákupní rádce
Detecting Autocovariance Change in Time Series
A Simple Technique using Moving Window to Detect Change Point in Time Series
Angličtina
120 b
Až 30 dní na vrácení zboží
Zákazníci také koupili
/
binding.
458
Kč
/
Brožovaná
813
Kč
/
Brožovaná
2 501
Kč
/
Brožovaná
315
Kč
A new test to detect changes in the covariance §structure of a time series is developed. The test §does not involve direct fitting of an assumed model §for the time series. It is based on detecting §changes in autocovariances calculated in a moving §window through the series. The use of standard tests §of time series change points is inappropriate §because of the correlations imposed by the moving §windows. This requires the development of new §adjustments to existing time series change point §tests. The ability of this moving window technique §to detect changes in the lag one autocovariance of §autoregressive and moving average time series is §studied. We illustrate the application of this new §test on UK Treasury bill rates and airline travel §data.
Informace o knize
Angličtina
Kategorie
Darujte tuto knihu ještě dnes
Je to snadné
1 Přidejte knihu do košíku a zvolte doručit jako dárek 2 Obratem vám zašleme poukaz 3 Kniha dorazí na adresu obdarovanéhoMohlo by vás také zajímat
/
Brožovaná
1 519
Kč
/
Brožovaná
308
Kč
Ahoj! Jsem Libroamiko, tvůj knižní rádce.
Jak ti můžu pomoct?