Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 299 Kč
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 64 Kč
Zásilkovna 44 Kč
PPL 99 Kč
Jak nakupovat
Pomoc
Doručení
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 64 Kč
Zásilkovna 44 Kč
PPL 99 Kč
Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 299 Kč
Nákupní rádce
Jsme tu pro vás!
571 999 090
Můj účet
Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod.
Založit účet zdarma
▸
Prázdný :-(
0
Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options
Jazyk
Angličtina
Angličtina
Kniha
Brožovaná
This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S...
Celý popis
Libristo kód: 06840456
?
138 b
138 b
1 375
Kč
Skladem u dodavatele
Odesíláme za 15-20 dnů
30 dní na vrácení zboží
Mohlo by vás také zajímat
/
Brožovaná
674
Kč
This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S. Stocks are examined extensively. The first chapter defines the notion of implied volatility movements and its interaction with fundamental variables related to the underlying stocks. The second chapter introduces a stochastic implied volatility model for U.S. Stocks and shows how most stocks react to one easily measured common factor. This factor is very robust and liquid to trade. The final chapter examines the risk premia in straddle returns and how to hedge an options portfolios implied volatility risk.
Informace o knize
Plný název
Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options
Autor
Christopher Angelo
Jazyk
Angličtina
Angličtina
Vazba
Kniha - Brožovaná
Datum vydání
2011
Počet stran
60
EAN
9783639338348
ISBN
3639338340
Libristo kód
06840456
Nakladatelství
VDM Verlag
Váha
100
Rozměry
152 x 229 x 4
