Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Balíkovna 49 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč Zásilkovna 39 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný :-(

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Empirical Dynamic Asset Pricing

Kenneth J Singleton

Jazyk

Angličtina

Kniha Pevná

Libristo kód: 04113513

Nakladatelství Princeton University Press, březen 2006

Written by one of the leading experts in the field, this book focuses on the interplay between model... Celý popis

Libristo kód: 04113513

330 b

3 302 Kč

Skladem u dodavatele Odesíláme za 14-21 dnů

Až 30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Zákon cti - Jak dochází k morálním revolucím Kwame Anthony Appiah

Brožovaná

290 Kč

Kaiju No. 8 - Staffel 1 - Vol.2 - [DVD] mit Sammelschuber Shigeyuki Miya

DVD

1 206 Kč

UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO FINANCEIRO DOS BANCOS COMERCIAIS PROGRAMADOS Sonia Chabra

Brožovaná

1 560 Kč

Zdravé a chutné mňamky Kate Allinsonová

Pevná

423 Kč

Goethe's Leben, Geistesentwickelung Und Werke, Part 3 (1877) Heinrich Viehoff

Brožovaná

641 Kč

Música DOS Estados Unidos Para O Viol?o Loog: 10 Canç?es Patrióticas Uncle Sam

Brožovaná

237 Kč

Ortografía da lingua galega : descrición, regras e ditados María Xesús Méndez Álvarez

Brožovaná

689 Kč

Zivilprozessordnung und Nebengesetze Band 11. §§ 916-1066 Rolf A. Schütze

Pevná

5 665 Kč

Feuillets d'Hypnos de Rene Char (Analyse de l'oeuvre) Marine Everard

Brožovaná

309 Kč

Proklamierte Liebesethik und das wahre Wesen der 'Tristanliebe' im Tristan Gottfrieds von Strassburg Jelena Zagoricnik

Brožovaná

369 Kč

Written by one of the leading experts in the field, this book focuses on the interplay between model specification, data collection, and econometric testing of dynamic asset pricing models. The first several chapters provide an in-depth treatment of the econometric methods used in analyzing financial time-series models. The remainder explores the goodness-of-fit of preference-based and no-arbitrage models of equity returns and the term structure of interest rates; equity and fixed-income derivatives prices; and the prices of defaultable securities. Singleton addresses the restrictions on the joint distributions of asset returns and other economic variables implied by dynamic asset pricing models, as well as the interplay between model formulation and the choice of econometric estimation strategy. For each pricing problem, he provides a comprehensive overview of the empirical evidence on goodness-of-fit, with tables and graphs that facilitate critical assessment of the current state of the relevant literatures. As an added feature, Singleton includes throughout the book interesting tidbits of new research. These range from empirical results (not reported elsewhere, or updated from Singleton's previous papers) to new observations about model specification and new econometric methods for testing models. Clear and comprehensive, the book will appeal to researchers at financial institutions as well as advanced students of economics and finance, mathematics, and science.