Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Zásilkovna 39 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 49 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Name: Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01559119
Price: 1181 CZK
Availability: InStock
Author: D. Straumann
ISBN: 9783540211358

D. Straumann

Jazyk

Angličtina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 01559119

Nakladatelství Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, listopad 2004

In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model witha time-varying volatili... Celý popis

Libristo kód: 01559119

118 b

1 181 Kč

Skladem u dodavatele Odesíláme za 5-8 dnů

Až 30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Essai de Griess Affectation (a Et B) Par Transmission de Polluants Julián Camilo Murillo Leal

Brožovaná

983 Kč

Tranquilize Fervent Mind Audio

Audio vinyl

457 Kč

Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch Anne Buscha

Brožovaná

896 Kč

Pathfinder Adventure: Prey for Death Special Edition (P2) Vanessa Hoskins

Pevná

1 197 Kč

Avioero ja uudelleen avioituminen Mikko Satama

Brožovaná

303 Kč

Zločin a trest / Crime and Punishment - Zrcadlová četba (B1-B2) Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Brožovaná

208 Kč

Mein kleines Schutzengelchen - Botschaften für jeden Tag Groh Verlag

Brožovaná

234 Kč

L'Histoire N°505 - Mars 2023

Brožovaná

223 Kč

Albert Pike, un hombre de frontera MORENO MORENO

Brožovaná

349 Kč

Bericht Ãber Die in Den Jahren 1889-1917 in Der Universitats Frauenidiruk Zu WÃ¼rzborg AusgefÃ¼hrten Kaiserschnitte Fritz Zeth

Brožovaná

366 Kč

Der Schlaf Seine Stoerungen Und Deren Behandlung Otto Marburg

Brožovaná

1 214 Kč

Premena vášho života od ambícií k zmyslu Wayne Walter Dyer

Brožovaná

184 Kč

KuliFerdo Pozornosť III pracovný zošit 4 Věra Gošová

Brožovaná

77 Kč

Evaluation Von Bpm-Tools Unter Besonderer Berucksichtigung Des Einsatzes Im It-Servicemanagement Stefan Hassmann

Brožovaná

1 016 Kč

Konnotative AEhnlichkeit deutscher Vornamen Karen Assheuer

Brožovaná

1 075 Kč

Ansatze zur Entwicklung einer internationalen Beschaffungsmarketingstrategie Thorsten Krämer

Brožovaná

975 Kč

Märchenstunden auf Schloss Burgpreppach Monica von Deuster-Fuchs von Bimbach

Brožovaná

615 Kč

Konzeption und prototypische Entwicklung einer CEP-Anwendung im Bereich E-Commerce Mario Schlegel

Brožovaná

813 Kč

Auswirkungen der AIFMD auf Hedgefonds Matthias Weisbrich

Brožovaná

369 Kč

Methodischer Leitfaden Systematische Theologie und Religionsphilosophie Martin Leiner

Brožovaná

436 Kč

Sternschnuppen Sabine Grimm

Brožovaná

390 Kč

Fisica en los Fenomenos Extraordinarios José Alberto Marengo

Brožovaná

2 987 Kč

magie pratique de Papa Legba MS Ayiticus MS

Brožovaná

432 Kč

Weltanschauungsprobleme und Lebenssysteme in der Kunst der Vergangenheit F Burger

Brožovaná

581 Kč

In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model witha time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such as GARCH (generalized autoregressive heteroscedastic). This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data. This includes the classical statistical issues of consistency and limiting distribution of estimators. Particular attention is addressed to (quasi) maximum likelihood estimation and misspecified models, along to phenomena due to heavy-tailed innovations. The used methods are based on techniques applied to the analysis of stochastic recurrence equations. Proofs and arguments are given wherever possible in full mathematical rigour. Moreover, the theory is illustrated by examples and simulation studies.