Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Balíkovna 49 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč Zásilkovna 39 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný :-(

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Levy-Type Models for Equity Derivatives

Name: Levy-Type Models for Equity Derivatives
Brand: VDM Verlag
SKU: 06841968
Price: 1451 CZK
Availability: InStock
Author: Karsten Weber
ISBN: 9783639348811

On the Pricing of Exotic Equity Derivatives under Pure Jump Levy-Type Models

Karsten Weber

Jazyk

Angličtina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 06841968

Nakladatelství VDM Verlag, duben 2011

First, we lay the theoretical foundation by reviewing Levy Processes and their properties. Next, sto... Celý popis

Libristo kód: 06841968

145 b

1 451 Kč

U nakladatele na objednávku Odesíláme za 17-27 dnů

Až 30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Markenbindung im Spannungsfeld von Individualisierung und Vergemeinschaftung Markus Berndt

Brožovaná

1 210 Kč

Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker F. Karsch-Haack

Brožovaná

974 Kč

Babilonia Riserva Moac

Audio CD

438 Kč

Krebs Franco Cavalli

Brožovaná

814 Kč

Union de Tous. Ordre, Organisation, Liberte. Appel A La Classe Moyenne Crepon-T

Brožovaná

315 Kč

Passe-passe 3 - Niv. A2.1 - Étape 2 - Livre + Cahier + didierfle.app Laurent Pozzana

Brožovaná

405 Kč

la Memoire de M. l'Abbe Marmier Besson-L

Brožovaná

315 Kč

First, we lay the theoretical foundation by reviewing Levy Processes and their properties. Next, stochastic time change techniques are discussed thoroughly, including subordinated Levy Processes, and general time- changed ones. A general framework on how to price European options, and therefore on how to calibrate these models to market data, is presented and its implementation is discussed. Besides going over the properties of selected models, we will also demonstrate how to perform simulations of the desired quantities. Tests with real market data are carried out - we judge the empirical power of the models by comparing their t to market data, and analyze path behavior implied by the calibration procedure. This gives good intuition for the pricing of exotic options. In particular, we devote one chapter each to Barrier and Cliquet Options - and comparisons to quotes found in the OTC market.