Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Balíkovna 49 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč Zásilkovna 39 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný :-(

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Monte Carlo methods

Name: Monte Carlo methods
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 06828386
Price: 1451 CZK
Availability: InStock
Author: Roman Frey
ISBN: 9783639204018

An Application to Pricing Interest Rate Derivatives

Roman Frey

Jazyk

Angličtina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 06828386

Nakladatelství VDM Verlag Dr. Müller, listopad 2008

With rising complexity and diversity of upcoming derivative securities, analytically tractable or cl... Celý popis

Libristo kód: 06828386

145 b

1 451 Kč

U nakladatele na objednávku Odesíláme za 17-27 dnů

30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Overpower (Boxset) Any Given Day

Audio CD

982 Kč

Gerencia Proactiva Audelina Castro

Brožovaná

813 Kč

Kniha života Terezie z Avily

Kniha

372 Kč

Aber Ich Bin Doch Da! - Die Medialen Vera Dobbelt

Brožovaná

512 Kč

Assiettes idéales pour une ménopause au naturel Caroline Petit

Brožovaná

789 Kč

With rising complexity and diversity of upcoming derivative securities, analytically tractable or closed-form pricing methods are difficult to find or sometimes even inexistent. Monte Carlo simulation represents a powerful and flexible alternative pricing method. The goal of this book is to discuss and implement the fundamentals of Monte Carlo methods and to introduce the wide use of this approach in finance, especially in pricing interest rate derivatives. The book provides an extensive treatment of the entire Monte Carlo simulation theory and is roughly divided into three parts. The first part focuses on random number generation and on increasing efficiency methods for Monte Carlo, such as variance reduction techniques or low-discrepancy sequences. In the following part different term structure models are developed and the link to the simulation theory is established. In the third and final part ordinary and extended Monte Carlo algorithms are implemented and corresponding simulations are run in order to analyze Bermudan swaption prices in detail. The target audience of this book is finance graduate students or professionals with similar background and interests.