Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 299 Kč
PPL Parcel Shop 54 Balík do ruky 74 Balíkovna 49 GLS 54 Kurýr GLS 64 Zásilkovna 44 PPL 99

Option pricing and Estimation of Financial Models with R

Jazyk AngličtinaAngličtina
Kniha Pevná
Kniha Option pricing and Estimation of Financial Models with R Stefano M. Iacus
Libristo kód: 01388885
Nakladatelství John Wiley & Sons Inc, března 2011
Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financ... Celý popis
? points 326 b
3 260
Skladem u dodavatele v malém množství Odesíláme za 10-15 dnů

30 dní na vrácení zboží


Mohlo by vás také zajímat


Hirohito and the Making of Modern Japan Herbert P. Bix / Brožovaná
common.buy 383
Diera do svetra Veronika Šikulová / Pevná
common.buy 312
Satellite Radar Interferometry V. B. H. (Gini) Ketelaar / Pevná
common.buy 4 081
Therapeutic Fascism Ana Antic / Pevná
common.buy 3 755
Music Fundamentals for Dance Nola Holland / Brožovaná
common.buy 1 261
Continuous Bivariate Distributions N. Balakrishnan / Brožovaná
common.buy 3 856
Innovationsnetzwerke Andre Haritz / Brožovaná
common.buy 1 678
Complementary and Alternative Medicine Ruth Barcan / Brožovaná
common.buy 1 401
Kodai School on Solar Physics S. S. Hasan / Pevná
common.buy 3 098
Power and Pilgrimage Sanne Derks / Brožovaná
common.buy 646
Materials in Architecture Sandu Cultural Media / Pevná
common.buy 1 369

Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modeled with continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the basis of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them and covers option pricing with one or more underlying assets based on these models.§Analysis and implementation of models based on switching models or models with jumps are featured along with new models (Levy and telegraph process modeling) and topics such as; volatilty, covariation, p-variation and regime switching analysis, attention is focused on the calibration of these topics from a statistical viewpoint.§The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced.

Informace o knize

Plný název Option pricing and Estimation of Financial Models with R
Jazyk Angličtina
Vazba Kniha - Pevná
Datum vydání 2011
Počet stran 472
EAN 9780470745847
ISBN 0470745843
Libristo kód 01388885
Nakladatelství John Wiley & Sons Inc
Váha 810
Rozměry 163 x 237 x 29
Darujte tuto knihu ještě dnes
Je to snadné
1 Přidejte knihu do košíku a zvolte doručit jako dárek 2 Obratem vám zašleme poukaz 3 Kniha dorazí na adresu obdarovaného

Přihlášení

Přihlaste se ke svému účtu. Ještě nemáte Libristo účet? Vytvořte si ho nyní!

 
povinné
povinné

Nemáte účet? Získejte výhody Libristo účtu!

Díky Libristo účtu budete mít vše pod kontrolou.

Vytvořit Libristo účet