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Option Pricing with discrete rebalancing

Name: Option Pricing with discrete rebalancing
Brand: VDM Verlag
SKU: 06827438
Price: 1208 CZK
Availability: InStock
Author: Daniela Faßbender
ISBN: 9783639193466

Daniela Faßbender

Jazyk

Němčina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 06827438

Nakladatelství VDM Verlag, červen 2010

Es wird ein Modell zur Bewertung von Optionen nach Prigent, Renault und Scaillet vorgestellt. Dabei... Celý popis

Libristo kód: 06827438

121 b

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Es wird ein Modell zur Bewertung von Optionen nach Prigent, Renault und Scaillet vorgestellt. Dabei wird der Aktienpreisprozess durch einen markierten Punktprozess bestimmt, der durch einen stückweise deterministischen Prozesses fortgesetzt wird, wobei nur festgelegte relative Preisveränderungen durch den markierten Punktprozess gegeben sind. Es wird eine explizite Preisformel für europäische Optionen angegeben, welche bestimmt wird durch das minimale Martingalmaß, das wiederum mittels der Girsanovtransformation erhalten wird. Die Girsanovtransformation wird in eine allgemeine Herleitung von Maßwechseln für PDP eingegliedert. Der Modellaufbau wird mit den Ergebnissen von Prigent, Renault und Scaillet verglichen. Es werden zwei Anwendungen betrachtet: zum einen ein markierter Poissonprozess und zum anderen ein markierter Punktprozess der bestimmt wird aus einer geometrischen Brownschen Bewegung. Für den markierten Poissonprozess wird die Konvergenz gegen das Black- Scholes-Modell bewiesen.