Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Zásilkovna 39 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 49 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný :-(

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation

Name: Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 15201219
Price: 1077 CZK
Availability: InStock
Author: Marios Lioutas
ISBN: 9783659953804

Marios Lioutas

Jazyk

Angličtina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 15201219

Nakladatelství LAP Lambert Academic Publishing, listopad 2015

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio... Celý popis

Libristo kód: 15201219

108 b

1 077 Kč

Skladem u dodavatele Odesíláme za 5-8 dnů

Až 30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte Friedrich Wilhelm Strieder

Brožovaná

777 Kč

Villakoirakvartetti Anne Elise Seppanen

Brožovaná

644 Kč

agle Puppies (Puzzle) Calvendo

Hra

1 090 Kč

Weisheit des Orients von Kerning Franz Hartmann

Pevná

813 Kč

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio, using an econometric point of view. Its main contribution is the investigation of a new Bayesian approach for the portfolio choice. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm, recently proposed in the Bayesian literature, is introduced and applied for a decision-theoretic approach of the optimal weight asset allocation strategy. In particular, the Gibbs sampler proposed by Korobilis (2013) is used in order to estimate the parameters of econometric models for finding the optimal portfolio of an investor. The proposed approach, except for the parameter uncertainty, takes into account the variable-selection uncertainty. More precisely, a computationally efficient algorithm for variable selection is proposed and the approach is compared with the ones in the relevant econometric literature for a managed decision-theoretic portfolio construction.