Nehodí se? Vůbec nevadí! U nás můžete do 30 dní vrátit
S dárkovým poukazem nešlápnete vedle. Obdarovaný si za dárkový poukaz může vybrat cokoliv z naší nabídky.
30 dní na vrácení zboží
Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory. The authors detail a default free market and explore a defaultable market where the risks assets are subjected to the default risk of a counterparty firm, analyzing ways their value may suffer a sudden loss at the counterparty default time. Provides an overview of the role and impact of different information flow in the classical problem of optimal investmentExplores both a default free market and a defaultable market
Ahoj! Jsem Libroamiko, tvůj knižní rádce.
Jak ti můžu pomoct?