Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 299 Kč
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 64 Kč
Zásilkovna 44 Kč
PPL 99 Kč
Jak nakupovat
Pomoc
Doručení
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 64 Kč
Zásilkovna 44 Kč
PPL 99 Kč
Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 299 Kč
Nákupní rádce
Jsme tu pro vás!
571 999 090
Můj účet
Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod.
Založit účet zdarma
▸
Prázdný :-(
0
Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Jazyk
Angličtina
Angličtina
Kniha
Brožovaná
The finance literature looks at a number of factors to explain risk premia in corporate debt, such a...
Celý popis
Libristo kód: 01783711
?
154 b
154 b
1 542
Kč
Skladem u dodavatele v malém množství
Odesíláme za 10-15 dnů
30 dní na vrácení zboží
Mohlo by vás také zajímat
The finance literature looks at a number of factors to explain risk premia in corporate debt, such as liquidity effects, jump-to-default risk, and contagion risk. Stochastic recovery rates as a source of systematic risk have not received much attention so far, most likely due to the difficulties around decomposing the expected loss. Timo Schläfer exploits the fact that differently-ranking debt instruments of the same issuer face identical default risk but different default-conditional recovery rates. He shows that this allows isolating recovery risk without any of the rigid assumptions employed by priors and implements his approach using credit default swap data.
Informace o knize
Plný název
Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Autor
Timo Schläfer
Jazyk
Angličtina
Angličtina
Vazba
Kniha - Brožovaná
Datum vydání
2011
Počet stran
112
EAN
9783834928443
ISBN
3834928445
Libristo kód
01783711
Nakladatelství
Springer Fachmedien Wiesbaden
Váha
170
Rozměry
148 x 210 x 7
