Kontakt
Jak nakupovat
Doručení
Nákupní rádce
Selected Problems of Stochastic Optimisation under Uncertainty
Angličtina
67 b
Až 30 dní na vrácení zboží
Zákazníci také koupili
/
Brožovaná
611
Kč
/
Brožovaná
651
Kč
In this work, we analyse heavy tailed distributions with most emphasis on stable distributions, deal with stochastic dominance, and apply these results in optimisation problems which arise from gas storage valuation. We use stochastic dynamic programming for solving this problem and deal with different price models, such as discretised price model with the stable transition matrix estimated from observations, Ornstein-Uhlenbeck, AR(1)- GARCH(1,1) models, etc. We take into account the feature that some European gas storage units are connected to several markets and translate it into our optimisation procedures. We also explore the role of tails in the problem of gas storage valuation and offer approaches for including stochastic dominance constraints.
Informace o knize
Angličtina
Kategorie
Darujte tuto knihu ještě dnes
Je to snadné
1 Přidejte knihu do košíku a zvolte doručit jako dárek 2 Obratem vám zašleme poukaz 3 Kniha dorazí na adresu obdarovanéhoMohlo by vás také zajímat
/
Brožovaná
362
Kč
/
Brožovaná
352
Kč
/
Brožovaná
256
Kč
/
Brožovaná
439
Kč
/
Brožovaná
182
Kč
/
Pevná
678
Kč
