Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku není dnes zákaznická podpora k dispozici. Vašim požadavkům se budeme věnovat následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Balíkovna 49 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč Zásilkovna 39 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný :-(

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku není dnes zákaznická podpora k dispozici. Vašim požadavkům se budeme věnovat následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Modeling Volatility Risk in Equity Options

Name: Modeling Volatility Risk in Equity Options
Brand: Scholars Press
SKU: 19818892
Price: 1378 CZK
Availability: InStock
Author: Doris Dobi
ISBN: 9786202308045

A Cross-Sectional Approach

Doris Dobi

Jazyk

Angličtina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 19818892

Nakladatelství Scholars Press, listopad 2017

This paper provides a cross-sectional classification of optionable equities in U.S. Markets based on... Celý popis

Libristo kód: 19818892

138 b

1 378 Kč

Skladem u dodavatele Odesíláme za 8-11 dnů

Až 30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Transitional Justice unter dem Regime Hun Sens nonym

Brožovaná

975 Kč

Social Organization and Self-Government of Albanians according to the Costumary Law Islam Qerimi

Brožovaná

369 Kč

Osudové chvíle Louise L. Hay

Brožovaná

334 Kč

Mémoires d'un prince Lechner-Reydellet Kniha

binding.

275 Kč

Wheels The Friendship Race (English Croatian Bilingual Children's Book) Nusinsky Inna Nusinsky

Brožovaná

381 Kč

Generación automática de paquetes de prueba de forma segura Pooja Loni

Brožovaná

732 Kč

Algunas estructuras y dinamismos humanos - implicancias para un proceso vocacional Martín Carranza

Brožovaná

512 Kč

System Heilpädagogik Otto Speck

Pevná

951 Kč

Guide d'évaluation des baux commerciaux et de la propriété commerciale Philippe Favre-Réguillon

Brožovaná

1 674 Kč

Mejora de la clasificación para detectar enfermedades en la sangre humana Rana Ali

Brožovaná

1 014 Kč

Film: Deadpool & Wolverine Bd Film Video

Video

329 Kč

Všechno špatně, aneb vládni, Británie! Colin Greenland

Brožovaná

319 Kč

Un amore di Swann Marcel Proust

Brožovaná

468 Kč

Les Chroniques de William Loysand, ou le récit d'un artiste déchu Desfontaines

Brožovaná

584 Kč

Catalogue d'Objets d'Art Et de Curiosite, Le Tout Arrivant d'Italie Carle Delange

Brožovaná

293 Kč

ANNAL 09 ABC SUJ COR ESPAGNOL Sylvie Duru

Brožovaná

246 Kč

Biologie Moléculaire à l'usage des Etudiants des Sciences Biologiques Hamida Benslimane

Brožovaná

590 Kč

Voyage A Belle-Ile En Mer, Puis A Lorient Et Retour A Nantes Par Vannes, Auray Et La Roche-Bernard GRIGNON-DUMOULIN-G

Brožovaná

315 Kč

Les Industries de la Rue Le Caveau

Brožovaná

402 Kč

Kompetent Fuhren Waldemar Pelz

Pevná

1 704 Kč

In der Schule von Athen Klaus Liebers

Brožovaná

364 Kč

Upravlenie i tvorchestvo v innovacionnom proektirovanii Jurij Kandyrin

Brožovaná

752 Kč

Traición, 2 SHANOWER ERIC

Brožovaná

288 Kč

Perspektivy upravleniya prirodnym kapitalom v Respublike Kazahstan Muratbaj Sihimbaev

Brožovaná

1 196 Kč

This paper provides a cross-sectional classification of optionable equities in U.S. Markets based on implied volatility data. For each security in the OptionMetrics database over the period from August 2004 to August 2013 we model its implied volatility surface (IVS). We then use the spectrum of the IVS, in particular the leading eigenvalue, to classify options into those carrying mostly systemic risk and into those carrying mostly idiosyncratic risk. We use implied volatility data across 13 different deltas and 4 expiration dates, hence our data on the options market is 52 times larger than that of the equities market. By employing methods from principal component analysis (PCA), and results from random matrix theory (RMT), we classify the significant eigenvalues and conclude that, usually, three principal components suffice to reproduce the IVS. In this way we reduce dimensionality without loosing any meaningful information. Using these results, we formulate an explicit model which can be used to describe the dynamics of the IVS, yet is compact and computationally feasible.

Herečka & Polyglotka

EWA KASP pro

Přehrát video

Libristo má největší výběr cizojazyčné literatury. Proto své knihy kupuji tady.

Informace o knize

Plný název Modeling Volatility Risk in Equity Options

Autor Doris Dobi

Jazyk

Angličtina

Vazba Kniha - Brožovaná

Datum vydání 2018

Počet stran 144

EAN 9786202308045

Libristo kód 19818892

Nakladatelství Scholars Press

Váha 233

Rozměry 150 x 220 x 9

Kategorie

Matematika a věda > Matematika

Darujte tuto knihu ještě dnes

Je to snadné

1 Přidejte knihu do košíku a zvolte doručit jako dárek 2 Obratem vám zašleme poukaz 3 Kniha dorazí na adresu obdarovaného

Mohlo by vás také zajímat

Second Letter to the Freeholders of the County of York, on Negro Slavery Horton

Pevná

685 Kč

WISCONSIN TEST PREP English Language Arts Common Core Reading Grade 4: Covers the Literature and Informational Text Reading Standards Test Master Press Wisconsin

Brožovaná

432 Kč

Tony's Wife Adriana Trigiani

Brožovaná

314 Kč

Beginner's Guide to Creating Characters in Blender 3dtotal Publishing

Brožovaná

784 Kč

History of the Foreshore and the Law Relating Thereto Stuart A. Moore

Pevná

1 870 Kč

Construction Safety Rita Yi Man Li

Brožovaná

2 367 Kč

The Essentials of Anatomy, Sanitary Science and Embalming Asa Johnson Dodge

Pevná

1 099 Kč

Help! I'm Locked Up... And I Need Peace!: Extinguishing the Volcano Within Lynn Potter

Brožovaná

237 Kč

Nouveau dictionnaire universel des arts et des sciences, francois, latin et anglois, ... Traduit de l'anglois de Thomas Dyche, ... of 2; Volume 2 THOMAS DYCHE

Pevná

924 Kč