Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Balíkovna 49 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč Zásilkovna 39 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný :-(

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Stochastic Optimization in Continuous Time

Name: Stochastic Optimization in Continuous Time
Brand: Cambridge University Press
SKU: 02045974
Price: 1801 CZK
Availability: InStock
Author: Fwu-Ranq Chang
ISBN: 9780521834063

Fwu-Ranq Chang

Jazyk

Angličtina

Kniha Pevná

Libristo kód: 02045974

Nakladatelství Cambridge University Press, duben 2004

First published in 2004, this is a rigorous but user-friendly book on the application of stochastic... Celý popis

Libristo kód: 02045974

180 b

1 801 Kč

Skladem u dodavatele Odesíláme za 10-18 dnů

Až 30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Astronomy and Astrophysics

Pevná

30 726 Kč

Tacitus: Germania Tacitus

Brožovaná

1 014 Kč

Contes moraux pour l'instruction de la jeunesse. Tome 3 Leprince de Beaumont-J-M

Brožovaná

511 Kč

LES RÊVERIES D'UN GOURMET SOLITAIRE 2(MANGA VO JAPONAIS) TANIGUCHI JIRÔ

Brožovaná

415 Kč

Biologie des Regenwurms: Jüngste Fortschritte bei den Techniken zur Untersuchung von Regenwürmern Shweta Yadav

Brožovaná

1 376 Kč

Genetyka Piyusha Singh

Brožovaná

1 722 Kč

First published in 2004, this is a rigorous but user-friendly book on the application of stochastic control theory to economics. A distinctive feature of the book is that mathematical concepts are introduced in a language and terminology familiar to graduate students of economics. The standard topics of many mathematics, economics and finance books are illustrated with real examples documented in the economic literature. Moreover, the book emphasises the dos and don'ts of stochastic calculus, cautioning the reader that certain results and intuitions cherished by many economists do not extend to stochastic models. A special chapter (Chapter 5) is devoted to exploring various methods of finding a closed-form representation of the value function of a stochastic control problem, which is essential for ascertaining the optimal policy functions. The book also includes many practice exercises for the reader. Notes and suggested readings are provided at the end of each chapter for more references and possible extensions.