Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Zjistit stav objednávky

Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod. Založit účet zdarma

Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč

Kurýr DPD 69 Kč PPL shop 49 Kč Balíkovna 69 Kč PPL kurýr 74 Kč PPL box 39 Kč Balíkovna 49 Kč Výdejní místo DPD 49 Kč Zásilkovna 39 Kč

Kontakt

Jak nakupovat

Pomoc

Můj účet

▸ Prázdný :-(

Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč přes Zásilkovnu nebo PPL Box.

Stochastic Optimization in Continuous Time

Name: Stochastic Optimization in Continuous Time
Brand: Cambridge University Press
SKU: 04092642
Price: 1358 CZK
Availability: InStock
Author: Fwu-Ranq Chang
ISBN: 9780521541947

Fwu-Ranq Chang

Jazyk

Angličtina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 04092642

Nakladatelství Cambridge University Press, říjen 2009

First published in 2004, this is a rigorous but user-friendly book on the application of stochastic... Celý popis

Libristo kód: 04092642

136 b

1 358 Kč

Skladem u dodavatele Odesíláme za 10-18 dnů

Až 30 dní na vrácení zboží

Zákazníci také koupili

Argumentative Textkompetenz bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern Anonym

Brožovaná

369 Kč

Das Postwesen in Seiner Entwicklung Von Den Ältesten Zeiten Bis in Die Gegenwart, Drei Vorträge Franz Ilwof

Pevná

685 Kč

Autonomia da Sociedade Civil no Processo de Desenvolvimento Humano Orlando Nipassa

Brožovaná

2 028 Kč

Les mots qui polluent, les mots qui guérissent Messinger

Brožovaná

253 Kč

Все русские сказки в иллюстрациях Ивана Билибина

Pevná

737 Kč

L'Amour Implacable Manuel Garcia

Adobe ePub DRM

186 Kč

Wyspy Księżyca Dr. Adidia Saidou

Brožovaná

1 252 Kč

First published in 2004, this is a rigorous but user-friendly book on the application of stochastic control theory to economics. A distinctive feature of the book is that mathematical concepts are introduced in a language and terminology familiar to graduate students of economics. The standard topics of many mathematics, economics and finance books are illustrated with real examples documented in the economic literature. Moreover, the book emphasises the dos and don'ts of stochastic calculus, cautioning the reader that certain results and intuitions cherished by many economists do not extend to stochastic models. A special chapter (Chapter 5) is devoted to exploring various methods of finding a closed-form representation of the value function of a stochastic control problem, which is essential for ascertaining the optimal policy functions. The book also includes many practice exercises for the reader. Notes and suggested readings are provided at the end of each chapter for more references and possible extensions.